5 правил управления капиталом в трейдинге

Статистика свидетельствует, что ежегодно около 80% трейдеров теряют свои деньги и покидают рынок. Основные причины их неудач это — недостаток знаний и опыта, отсутствие системы и эффективной стратегии.

На вопрос: «С чего начать?» можно найти ответ на сайте Gerchik.com странице обучение на трейдера.

Одним из главных факторов потери денег на рынке является недопонимание важности такого элемента стратегии как «управление капиталом» — money management.

Многие трейдеры находятся в «вечном поиске». Экспериментируют с различными вариантами индикаторов, советников, роботов в поисках идеальных сигналов, которые смогут обеспечить прибыль в 100% случаев, или, как минимум, в 90%.

Но это иллюзия.

Даже профессионалы имеют в своем арсенале убыточные сделки. Более того, в соотношении прибыльных и убыточных сделок перевес может находиться на стороне убыточных, но, при этом, общий результат торговли будет положительным.

Как же так?

Секрет известен. Все дело в принципах управления капиталом — money management.
Принципы управления капиталом и рисками являются самым важным элементом эффективной стратегии биржевой торговли.

Управление капиталом в трейдинге сводится к набору правил, которые позволяют свести риски к минимуму, в итоге, сохранить и увеличить средства на счете, управлять своими деньгами с максимальной эффективностью.

Правило 1

Никогда не рискуйте всеми средствами и не открывайте больших позиций! Поставив слишком много в одной сделке, трейдер рискует потерять все и сразу, а для того, чтобы зарабатывать на рынке, необходимо, как минимум, обеспечить свою выживаемость.

Общепринятой рекомендацией является использовать в торговле от 1% до 2% капитала.

Правило 2

Никогда не торгуйте без стоп-лоссов!

Ограничение убытков с помощью защитного ордера — это единственный способ контролировать потери, если рынок пошел не в вашу сторону!

Защитный стоп устанавливают сразу в момент открытия сделки и перемещают в зону безубытка по мере роста прибыли, если это соответствует данным технического анализа.

Размер защитного стопа может быть расчетным или техническим.

Никогда не отодвигайте стоп, если рынок пошел против Вас!

Это приведет только к наращиванию убытка и привычке нарушать дисциплину, что абсолютно пагубно для биржевой торговли.

Правило 3

Определяйте объем позиции в соответствии с мани-менеджментом и риск менеджментом!
Управление капиталом на фондовом рынке, в сочетании с управлением рисками, даже при серии убыточных сделок, позволяет сохранить достаточно средств для продолжения торговли.

Как рассчитать параметры сделки в соответствии с данными правилами?

Например, депозит трейдера составляет 1 000 000 руб.

Риск в 1% эквивалентен 10 000 руб.

Если акция на момент открытия позиции стоит 200 руб., то риск на одну акцию 200 руб х 0,2% = 0,4 руб. — расчетный размер стопа.

Объем позиции в таком случае: 10 000 руб./0,4 руб. = 25 000 акций.

Таким образом, трейдер может заключить сделку на 2 500 лотов, если лот включает 10 акций.
Правила управления капиталом на Форекс ничем не отличаются от тех, что применяют в торговле на фондовом рынке.

Расчет позиции для пары EURUSD может выглядеть следующим образом.
Цена одного пункта 0,1 доллара;

Допустим, технический стоп 40 пунктов;

Размер допустимого риска 2 %;

Размер депозита 10 000 долларов.

Размер допустимого риска от размера депозита 200$ (10 000 х 2%/100%).

Stop Loss: 40 пунктов х 0,1 = 4 $.

Отношение размера допустимого риска к риску в сделке: 200 / 4 = 50.
Это соответствует объему позиции 0,5 лота.

При срабатывании стоп-лосса потери составят 200 долларов, что соответствует допустимому риску в 2%.

Правило 4

Оценивайте потенциальную прибыль!

Большинство начинающих трейдеров все свое внимание сосредотачивают на поиске точки входа в рынок. Тогда как опытные гуру трейдинга настаивают на том, что определение выхода из рынка — не менее важно, и именно правильный своевременный выход определяет результат — размер прибыли или убытка, соотношение потенциального дохода к риску.

Не входите в рынок, даже при наличии хорошей точки входа, если соотношение потенциальной прибыли и убытка менее 3 к 1!

Пропорция 3:1, а лучше больше, обеспечивает положительное математическое ожидание, а значит приведет к увеличению дохода.

Правило 5

Ограничивайте просадку!

Время — важный ресурс, а пока трейдер находится в просадке, он теряет время и имеет часть замороженных активов, в результате — теряет возможность зарабатывать.
Тем более, не стоит забывать о таких издержках как комиссии.

Многие трейдеры устанавливают дневной или месячный лимит на потери. При достижении определенной величины убытка, делается перерыв в торговле для пересмотра и анализа своей торговой системы.

Заключение

Принципы управления рисками и капиталом — важные элементы прибыльной торговли. Даже самая совершенная стратегия не может дать 100% гарантии того, что ситуация на рынке будет развиваться в соответствие с прогнозом трейдера. Риски потенциальных убытков неминуемы. Поэтому, только money management может обеспечить положительное математическое ожидание.

К правилам мани менеджмента можно также отнести и другие «хорошие и правильные привычки», как разбор всех сделок после завершения торгового дня, отказ от желания «отыграться».

Таким образом управление капиталом избавляет трейдера от случайных и эмоциональных действий и превращает торговлю в рациональную работу, подчиненную дисциплине.